Европейската централна банка (ЕЦБ) възнамерява през 2026 г. да проведе специален стрес тест, при който всяка банка ще разработи свой собствен геополитически сценарий, съобразен с уникалните си уязвимости (терминът „обратен стрес тест“ се използва описателно). Целта на инициативата е да се провери как банките се справят с геополитическите рискове в своето капиталово планиране, стрес тестовете, управлението на риска и корпоративното управление, както е посочено в блог публикация от Шарън Донъри, член на Надзорния съвет на ЕЦБ, и генералния директор „Надзорна политика“ Марио Куалиариело, във връзка с стратегическите насоки на европейския банков надзор в контекста на нарастващата несигурност.
Според надзора на ЕЦБ геополитическите рискове нарастват, провокирани от протекционизъм, геоикономическа фрагментация и глобално напрежение. Например, възможни повишения на митата, свързани с търговската политика на САЩ, биха могли да нарушат икономиката и финансовите пазари. Авторите на статията подчертават, че с увеличаването на публичните разходи и наличието на фискални ограничения, правителствата ще имат по-слаба способност да реагират на бъдещи икономически шокове.
Европейският банков сектор остава сравнително устойчив, но е необходимо да запазим вниманието си, допълват Донъри и Куалиариело.
За периода 2026 – 2028 г. надзорните приоритети на ЕЦБ ще бъдат насочени към укрепване на устойчивостта на банките спрямо геополитическите рискове и макрофинансовата несигурност, както и за подобряване на оперативната устойчивост и ИКТ капацитетите, включващи дигитални стратегии и управление на рисковете от изкуствения интелект, пишат авторите.
Още един ключов момент в плана за 2026 – 2028 г. е разглеждането на стандартите за кредитиране с акцент върху новото кредитиране, за да се оцени как банките се подготвят за справяне с потенциални кредитни загуби и поддържане на качеството на активите в условия на влошаване на средата.
Надзорът ще наблюдава адаптацията към новите изисквания по Регламента за капиталовите изисквания (CRR), включително правилното прилагане на новите стандартизирани подходи за кредитен и оперативен риск при калкулирането на необходимия капитал.
Що се отнася до климатичните и устойчивите рискове, от ЕЦБ се отбелязва, че природните бедствия стават все по-чести и преходните рискове нарастват, така че надзорът ще премине в „обичаен“ режим, фокусирайки се върху подпомагане на банките в планирането на прехода.
През предстоящите три години ще продължат оценките на управлението на ИКТ риска, особено в контекста на киберсигурността и управлението на рисковете от трети страни; ЕЦБ очаква бързо внедряване на изискванията по Акта за цифрова оперативна устойчивост (DORA), които ще влязат в сила в началото на 2025 г.
Авторите също така посочват, че надзорът на ЕЦБ ще разшири вниманието си към генеративния изкуствен интелект, за да проучи как той влияе върху рисковите профили и управленските рамки на банките и как да се формулира бъдещия надзорен подход.
През 2026 г. ЕЦБ ще продължи с реформите за по-ефективен и насочен към рисковете надзор, включително оптимизиране на процесите и процедурите извън годишната оценка (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP), с цел повишаване на способността за бързо реагиране на промените и намаляване на административната тежест за банките.
Очакваният резултат е увеличаване на капацитета за отговор при бързи изменения в външната среда, както и намаляване на административната тежест, без да се компрометира устойчивостта и стабилността на европейската банкова система, отбелязва публикацията на Донъри и Куалиариело.
